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大成景秀灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告

发布日期:2022-04-09 06:10   来源:未知   阅读:

  基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 大成景秀灵活配置混合  交易代码 001159  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年3月27日  报告期末基金份额总额 1,858,222,533.19份  投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。  投资策略 本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。  业绩比较基准 三年期定期存款税后利率+2%  风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。  基金管理人 大成基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 大成景秀灵活配置混合A 大成景秀灵活配置混合C  下属分级基金的交易代码 001159 002370  报告期末下属分级基金的份额总额 1,858,222,533.19份 -   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)   大成景秀灵活配置混合A  1.本期已实现收益 27,549,738.74  2.本期利润 35,310,137.98  3.加权平均基金份额本期利润 0.0188  4.期末基金资产净值 1,970,840,293.37  5.期末基金份额净值 1.061  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、根据我司2016年1月13日《关于大成景秀灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并相应修订基金合同的公告》,自2016年1月14日起,大成景秀灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费的C类份额。截止本报告期末,景秀C类份额未发生申购业务,本报告期无景穗C类份额的相关财务指标及净值表现的数据。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景秀灵活配置混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.82% 0.12% 1.14% 0.02% 0.68% 0.10%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  - 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    黄海峰先生 本基金基金经理 2015年3月27日 - 12年 南开大学经济学学士,2013年7月加入大成基金管理有限公司固定收益部。2013年10月14日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理助理。2013年10月28日起大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理助理。2014年3月18日起任大成强化收益债券型证券投资基金基金经理助理。2014年3月18日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金基金经理助理。2014年6月23日至2014年12月23日任大成丰财宝货币市场基金基金经理助理。2014年6月26日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理助理。2014年12月24日起,任大成货币市场证券投资基金基金经理及大成丰财宝货币市场基金基金经理。2015年3月21日起,任大成添利宝货币市场基金及大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2015年3月27日起,任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年4月29日起,任大成景明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月4日起,任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月15日起,任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国  黄万青女士 本基金基金经理 2015年4月28日 - 20年 经济学硕士。1999年5月加入大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员,固定收益部高级研究员。2010年4月7日至2013年3月7日任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13日至2013年3月7日任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。2015年4月28日起任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日起任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年1季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易,原因为投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年第1季度上证指数下跌15.12%,中小板综指下跌18.22%,创业板综指下跌17.53%,2016年1月份市场的暴跌让投资者损失较大,即使2、3月份的资金面整体宽松,政策面也相对友好,但市场的反弹如履薄冰,一波三折,反映了市场整体偏谨慎的心态。本基金一季度规模相对稳定,在此特别感谢持有人对本基金的理解与支持。由于去年底对年初的股票市场相对谨慎,所以仓位较低,本季度也用较小的仓位参与了市场的反弹,同时分享了新股网下申购带来的收益。债券市场方面,2016年1季度债券市场陡峭化下行,整体呈现牛陡格局,中短端下行幅度大于长端,符合我们年初预期。我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持,我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求,严格控制投资风险,积极进行资产配置,适时调整组合结构,研究新的投资品种和挖掘投资机会,力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,景秀A基金份额资产净值为1.061元,本报告期景秀A基金份额净值增长率为1.82%,同期业绩比较基准收益率为1.14%,高于业绩比较基准的表现。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 96,785,241.96 4.90   其中:股票 96,785,241.96 4.90  2 基金投资 - 0.00  3 固定收益投资 1,711,649,000.00 86.58   其中:债券 1,711,649,000.00 86.58   资产支持证券 - 0.00  4 贵金属投资 - 0.00  5 金融衍生品投资 - 0.00  6 买入返售金融资产 117,600,178.80 5.95   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00  7 银行存款和结算备付金合计 17,526,881.72 0.89  8 其他资产 33,303,922.63 1.68  9 合计 1,976,865,225.11 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 2,995,000.00 0.15  B 采矿业 - 0.00  C 制造业 43,499,957.48 2.21  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00  E 建筑业 36,234.48 0.00  F 批发和零售业 - 0.00  G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00  H 住宿和餐饮业 - 0.00  I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,083,000.00 1.63  J 金融业 13,121,000.00 0.67  K 房地产业 2,745,050.00 0.14  L 租赁和商务服务业 - 0.00  M 科学研究和技术服务业 - 0.00  N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00  O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00  P 教育 - 0.00  Q 卫生和社会工作 - 0.00  R 文化、体育和娱乐业 2,305,000.00 0.12  S 综合 - 0.00   合计 96,785,241.96 4.91   报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 002657 中科金财 200,000 12,694,000.00 0.64  2 300113 顺网科技 100,000 8,870,000.00 0.45  3 002292 奥飞动漫 200,000 8,142,000.00 0.41  4 002612 朗姿股份 100,000 6,181,000.00 0.31  5 600958 东方证券 300,000 6,093,000.00 0.31  6 600570 恒生电子 100,000 5,834,000.00 0.30  7 002668 奥马电器 80,000 5,548,000.00 0.28  8 600074 保千里 300,000 4,830,000.00 0.25  9 300085 银之杰 100,000 4,685,000.00 0.24  10 600109 国金证券 300,000 4,329,000.00 0.22   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - 0.00  2 央行票据 - 0.00  3 金融债券 227,058,000.00 11.52   其中:政策性金融债 227,058,000.00 11.52  4 企业债券 917,714,000.00 46.56  5 企业短期融资券 521,692,000.00 26.47  6 中期票据 44,516,000.00 2.26  7 可转债(可交换债) 669,000.00 0.03  8 同业存单 - 0.00  - - - 0.00  9 其他 - 0.00  10 合计 1,711,649,000.00 86.85   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 150218 15国开18 1,200,000 124,548,000.00 6.32  2 140201 14国开01 1,000,000 102,510,000.00 5.20  3 1380345 13宿迁城投债 600,000 65,340,000.00 3.32  4 041564086 15兵团建工CP001 600,000 60,258,000.00 3.06  5 1480309 14昆山交发债 500,000 55,525,000.00 2.82   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 542,465.12  2 应收证券清算款 6,646,006.21  3 应收股利 -  4 应收利息 26,105,367.47  5 应收申购款 10,083.83  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 33,303,922.63   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 002612 朗姿股份 6,181,000.00 0.31 临时停牌   投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成景秀灵活配置混合A 大成景秀灵活配置混合C  报告期期初基金份额总额 1,899,431,031.02 -  报告期期间基金总申购份额 281,207.14 -  减:报告期期间基金总赎回份额 41,489,704.97 -  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 1,858,222,533.19 -   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司2016年1月13日《关于大成景秀灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并相应修订基金合同的公告》,自2016年1月14日起,大成景秀灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费的C类份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的文件; 2、《大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成景秀灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2016年4月22日